waiting2023-05-09 02:05:36
waiting这道题的思路也没有，碰到这种题目应该怎么分析呢，每个指标都代表什么呢
回答（1）
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爱吃草莓的葡萄2023-05-09 23:25:26
爱吃草莓的葡萄同学你好。
首先看单位根，公司1存在单位根，说明公司1的股价不是协方差平稳的。
其次第二个说明公司1的股价是呈现指数趋势，取完对数后呈现线性趋势。
第三个讲的是序列相关性，是残差与残差之间的关系，公司1有序列相关性，说明trend model不适用，AR model应该被调整（加入滞后项）。
第四个ARCH，是自回归条件异方差，讲的是残差的方差是否会随着时间变化，公司1存在，说明残差的方差不是恒定的，既然不恒定那么A与C就都否掉了。最后如果存在ARCH，那么我们可以使用ARCH model进行预测，B选项没问题。
最后一个协整，是用于判断两个都有单位根的时间序列数据是否可以进行回归分析。如果协整，说明可以；如果不协整，说明不行。
这一题就考察的ARCH这个点。
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