天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>CFA二级

kuangm2023-05-08 21:22:03

这题不能直接靠AR(1)模型来看吗?就是b1是0.1,b0是18,所以变化量一定比2020Q4的大

回答(1)

最佳

爱吃草莓的葡萄2023-05-09 17:18:54

同学你好。你的意思是说b1大于0,说明函数单增,又因为b0也大于0,说明后一期一定大于前一期是吗。如果是这种思路的话,只能说明同学你运气不错(方法错的结果对了)。

如果我把系数换一下,例如b0=9,b1等于0.1,你看看还是不是后一期大于前一期。

正确的做法应该是:
1)计算均值复归线,即18/(1-0.1)=20;
2)因为t-1的变化量是小于20,说明t期变化量肯定是朝20方向运动才能回归吗,因此肯定大于t-1期。

到此结束,本题就做完了,方法清晰手法妙。如果不放心可以将数据带入模型中计算出下一期的变化量然后再比较。

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录