JULIA2023-05-08 16:22:30
JULIAif the portfolio manager does not overweight securities for which he has forecasted the best relative returns, he will not generate positive relative returns.”； 这句话肯定不对呀。他还能通过underweight securities 他不看好的产生positive Active return，不是吗？
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Simon2023-05-09 09:44:47
Simon同学，上午好。mock里有些题目的确描述的不是很严谨，这道题本质是想考察我们IR=TC*IC*根号BR这个公式。
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