TTER2023-05-08 15:04:59
TTER老师，想借第三题理解一下active risk的内涵，active risk就是portfolio的标准差（风险σP）减去benchmark的标准差（风险σB）对吗？而active return就是P的收益均值mean减去B的收益均值mean对么？
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Simon2023-05-08 16:17:28
Simon同学，下午好。
你对active return的理解是对的。但是active risk=σ(Rp-Rb)，具体计算可以见截图。
努力的你请【采纳】哟~。祝同学顺利通过考试~。
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哦，所以active risk不是Rp的标准差减去Rb的标准差，而是Rp-Rb即收益率之差的标准差？
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是的
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