夏同学2023-05-08 11:06:55
夏同学组合economic and investment market这一章第21题，为什么公司商业周期和公司spread关系是正相关呢？
回答（1）
Simon2023-05-08 16:10:12
Simon同学，下午好。
通常公司债券的利差对商业周期变化的敏感性与周期性水平是呈正相关的。换言之，如果一家公司的周期性水平越高，那么它的债券利差对商业周期变化的敏感性就越大。
举例来说，如果一家公司是周期性公司，那么经济差的时候，公司盈利就差，公司的风险就大。如果周期性水平很高，经济变差，债券的利差就会扩大（对风险补偿增加），那么周期性公司的债券价格就会大跌。
努力的你请【采纳】哟~。祝同学顺利通过考试~。
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