139****98112023-05-08 10:44:44
139****9811这个回归出来的RB为什么有误差项？不是说，在回归benchmark的时候是不带误差项的吗
回答（1）
Simon2023-05-08 14:56:29
Simon同学，下午好。
这里的意思是我要复制S&P指数，但是直接买500支股票，太多了。于是我就用一个多元回归模型，用大盘股和小盘股的收益去解释S&P，然后根据回归出的beta（0.8和0.2）去配置相应的大盘股和小盘股，以此达到复制指数的目的。
因为，S&P的收益率是客观存在的，我用大盘股和小盘股未必能完美解释S&P的收益率，所以一定存在误差。
努力的你请加油哟~。祝同学顺利通过考试~。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片