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waiting2023-05-08 01:14:16

term spread 和 calandar spread是不是相反数？

回答（1）

最佳

Vincent2023-05-09 13:48:03

你好

两个东西本质上都是长剪短，但对象不一样

term spread是长期国债收益率减去（其他都相同的）短期国债收益率，

calender spread是拿长期option的value 减去(其他各项都相同的）短期option的value

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