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150****25102023-05-08 00:09:28

老师第4题Note 1，是可以用scenario analysis / simulation来解决吗？

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回答（1）

Simon2023-05-09 11:57:30

同学，下午好。

Note 1描述了rolling-window backtesting的缺点。如果加入scenario analysis，模拟一些情景，理论上可以解决没有考虑potential extreme downside risks的问题

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