614****46392023-05-07 20:41:27
614****4639第8题，为什么出现cointegrated的判断，这个判断不是应该应用在yt与多组时间序列回归时使用么，题目哪里能判断是多组时间序列的回归？
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爱吃草莓的葡萄2023-05-08 15:08:59
爱吃草莓的葡萄同学你好。第八题问的是公司股价与油价之间的关系，股价是一个时间序列，油价也是一个时间序列。从表格5中看到公司股价1与2存在单位根，公司3股价不存在单位根，油价也有单位根。
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题目说 company's stock prices as the dependent variable and the time series of oil prices as the independent variable -- 不是只有oil price是自变量么？
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同学你好。是的呀。股价是因变量，油价是自变量。因变量股价是个时间序列数据，自变量油价也是个时间序列数据。两个时间序列数据进行回归需要判断是否有单位根、是否协整。
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