二同学2023-05-07 16:53:22
二同学第5题的汉字解析看不懂：t 统计量和相关 p 值表明所有变量系数都不显著（即与零没有显著差异）。因此，该投资组合中极不可能存在月度季节性。问题1：怎么看出t 统计量和相关 p 值表明所有变量系数都不显著的？问题2：与零没有显著差异，就是等于0 ，那就是接受H0，那么就是有季节周期性。为什么与零没有显著差异最后判断下来是不可能存在季节性呢？问题3：与0显不显著差异，怎么得出是否存在月度季节性这个结论的？
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爱吃草莓的葡萄2023-05-08 14:01:22
爱吃草莓的葡萄同学你好。
1）一般t检验的置信水平在90%以上，对应关键值是1.65，对应显著性水平是0.1；表格中没有一个t检验统计量绝对值大于1.65，对应就是没有一个p-value小于0.1，说明没有一个是显著不为0，表明未能拒绝原假设，不能说成接受原假设，这是两个概念，未能拒绝表示我还有办法让它被拒绝，因为拒绝原假设是我们想要做的事情。这些都是一级数量假设检验的内容。
2）与0没有显著性差异，用不严谨话说就是等于0，既然等于0，说明过去的1月份对现在的一月份没有影响（其它的同样），没有影响哪来月度季节性。
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H0原假设是什么？不能拒绝原假设的后果是什么？
Vincent2023-05-14 21:37:06
Vincent你好
显著性检验，原假设就是回归系数估计量=0
如果不能拒绝，就说明这个系数估计量不能说显著地不为0，则说明这个自变量对Y没有解释能力。
这里所有的自变量都不能解释Y，说明这个建模思路是错误的，不存在季节性因素。
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