JULIA2023-05-07 09:25:57
JULIA那个side, purchase就一定是正，sell就一定是负的？完全没懂怎么判断这个side正负号有什么意义，用price和bid-ask/2之间的差额本身不就行了吗？为什么要再加正负号呢
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Simon2023-05-09 09:06:33
Simon同学，上午好。side正负号是区分买单卖单的。买入为正，卖出为负。
以这个公式为例(side) × (transaction price – midquote price)，如果是买进，side为正，那么成本就是(transaction price – midquote price)。
如果是卖出，side为负，那么成本就是(midquote price – transaction price)。
假设transaction price是8元，midquote price是10元。如果是买入，我比市场买的便宜，所以成本就是8-10=-2元。如果是卖出，市场卖10元，我8元就卖了，那么成本就是10-8=2元。
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