100天过二级2023-05-07 09:02:24
100天过二级所以是这样吗，bond的报价是full price,而T-bond future的报价是clean price，而后续无论是套利还是定价，都默认这个价格事实full price，所以不能直接使用T-bond future的报价，需要将其转换为full price才能使用，这样理解对吗
回答（1）
Evian, CFA2023-05-07 21:08:03
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
bond的报价（clean price，例如截图中S0 clean）不是full price，full price是交易价格（例如S0 clean+AI0）
T-bond future的报价也是clean price（例如FP）
T-bond future的报价不可以直接计算货币的时间价值（例如S0 clean+AI0之后乘以1+Rf的T次方），需要将报价其转换为交易价格full price才能使用
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