TTER2023-05-06 21:04:40
TTER第三题，在算exposure的时候，是用二叉树来算的，为什么不能用付息债券每一笔的现金流来折算exposure呢？比如year 2就等于105/ (1+ spot rate) +5 这样来计算？ 另外，如果题目是需要算exposure的，我怎么判断应该是用二叉树来算还是用现金流来折现，会有什么有效的线索吗？
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Danyi2023-05-08 15:59:38
Danyi同学你好，
是的题目会明确的，题目这里其实说了用二叉树的方法：Based on Kowalski’s assumptions and Exhibits 2 and 3，要用到Exhibits 3实际就是要求用二叉树。
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