TTER2023-05-06 14:09:03
TTER老师，第四题想问个题外话。如果按题目里最后一句所说if implied volatility, which is higher than historical volatility, were used instead. 用更大的volatility，会比第四题算出的债券价格更高更低还是不变？谢谢
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Danyi2023-05-06 14:43:45
Danyi同学你好，
是不变的，这里波动率变大则利率二叉树利率向上或向下变动的幅度都会增大，但是最终计算出的价格可以说是不变的。
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