139****98112023-05-06 11:25:35
139****9811前面讲gap的时候，我理解是一个区间，也就是这题里的上下2块钱，一共四块钱，但是这里又说gap是2块钱的交易成本。所以到底该怎么理解呢？考试的时候会出很含混的题吗？
回答（1）
Simon2023-05-06 13:57:31
Simon同学，下午好。
arbitrage gap本质就是交易成本。为了方便记忆，在NAV上下画一个范围，也就是23±trading cost，如果ETF落在这个范围里，就没有套利空间。在实际中，ETF要么大于NAV，要么小于NAV，不会既大于又小于。所以只看一边就好，在这里就是只要23+trading cost＜25，就存在套利空间。
努力的你请【采纳】哟~。祝同学顺利通过考试~。
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