Shanshan2023-05-05 12:59:41
Shanshan为什么var没有考虑到流动性风险？
回答（1）
Simon2023-05-05 13:28:16
Simon同学，下午好。
流动性是指按市场价值，把资产转换成现金的能力。以房子为例，流动好的时候，可以按市价1000万把房子卖掉。如果流动性差，卖不出去，只能降价出售，可能只能卖800万。在VaR计算中，是不考虑流动性好坏对组合价值造成的影响的。在计算VaR的时候，并没有对参数做任何流动性方面的调整。
努力的你请加油哟~。祝同学顺利通过考试~。
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