Simon2023-05-05 13:10:10

同学，下午好。

Conditional VaR：条件在险价值，超出VaR产生的平均损失，即显著性水平的分位点左边的所有损失的算数平均值。Conditional VaR＞VaR
Incremental VaR：增量在险价值，新增一项资产，投资组合VaR的增量，例如AB两个资产的VaRab，加入资产c后VaRabc，则Incremental VaR=VaRabc – VaRab 
Marginal VaR：边际在险价值，资产每增加$1所带来的VaR值的增加。
Relative VaR:    相对在险价值，衡量给定投资组合的绩效可能偏离其基准的程度，relative VaR=VaRportfolio-VaRbenchmark

努力的你请加油哟~。祝同学顺利通过考试~。