张同学
回答（1）
Evian, CFA2023-05-05 13:34:35
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目信息“a one-period binomial option pricing model”指出我们应该使用“一期二叉树模型”，它和同学你说的买卖权平价公式不是一个事情，于是这个题目不能用买卖权平价公式来解题
“if the call option is overpriced relative to the model”说明市场中看涨期权是被高估，于是低买高卖理论下应该卖出高估的看涨期权，然后买入一个用模型合成的低价看涨期权
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