192****44722023-05-05 03:11:55
192****4472老师，VaR的图形不就是一个正态分布的图吗？为什么不需要正态分布？
回答（1）
Simon2023-05-05 11:01:44
Simon同学，上午好。
VaR有三种方法，历史法，参数法和蒙特卡洛模拟法。其中使用历史法计算VaR是不需要满足正态分布的。
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那么是不是不管什么方法，算出来的VAR都是呈正态分布的，这样说对吗？（好像看到的VaR图形都是正态分布的样子）
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同学，下午好。这样的说法是不对的。
三种方法中，只有参数法在使用时，需要假设数据是正态分布的，其他两种都不需要。而在CFA中，用的最多的就是参数法，所以看到的似乎VaR图像就是正态分布的，其实这里已经有一个隐藏前提了，我们使用的是参数法。
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