试同学2023-05-04 15:38:26
试同学在讨论the greatest effect on fund returns时，什么时候看绝对值，什么时候看权重？
回答（1）
Simon2023-05-04 15:57:31
Simon同学，下午好。在这种题型下，考虑factor对return的影响程度时，考虑的是绝对值。
一个factor对于Return的影响程度要综合考虑两个方面：一是factor的大小，二是股票对这个factor的敏感程度。因此影响程度要看surprise和 factor sensitivity乘积的绝对值（负值代表负面影响）。
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