赵同学2023-05-03 12:31:53
赵同学衍生品case4第五问，在盈利的情况下，future的价值要小于forward，如果在亏损的情况下，future的亏损也应该小于forward，假设出现这个场景应该选什么
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-05-03 18:39:29
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如果股指上升，对于short方，futures的逐日盯市场制度下，short方亏损保证金账户中的资金，不够还会补交，这是亏损。在这种情况下期货合约的价值每次逐日盯市都会回归0
而forward不会逐日盯市，随意亏损是浮亏，浮亏就是远期合约的价值，为负数
futures实现的亏损比forward多
futures的价值（0）比forward的价值（负数）高（higher）
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