水同学2023-05-03 10:32:13
水同学百题CASE1，第3题，说3个月前买的bond，现在也就是90天时，bond是1071.33元，coupon分别在90天和270天两笔折回现在即90天时，为什么定价用1公式而不是2公式。
回答（1）
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Evian, CFA2023-05-03 18:07:01
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
我们在对远期合约进行定价，当下时间点签订了一份远期合约，1年之后（按照360天算日子)到期，forward price是一年360天之后交易“标的资产债券”的价格，不是270天之后交易标的资产债券的价格
当下时间点，标的资产债券已经发行了3个月，还有3个月发一次coupon，还有9个月发一次coupon，这也是forward contract需要考虑的两笔coupon。再后边的15个月发的coupon就不是远期合约期间内的coupon，不用考虑
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