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192****44722023-05-03 08:20:03

老师，这里的Portfolio2 的Fgdp如果值是0.5，是不是就没有和benchmark的偏离，组合2的主动风险就只被3model factors的surprise解释？

回答（1）

Simon2023-05-03 17:45:06

同学，下午好。

是的，如果没有和Benchmark偏离，那么主动风险就只有CAP，CON和UNEM

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