JULIA2023-05-02 22:56:54
JULIA老师，我知道这个是去比较CVaR， 这个题目也是选C，但是我们在选择“average loss exceed threshold of VaR"的时候，怎么理解这个门槛，具体来说就是需不需要把VaR的部分扣除？比较的是CVaR绝对值还是（CVaR- VaR）的超出部分？假如这道题Factor 3 CVaR还是3.24%，VaR2.4%；Factor 2 CVaR还是4.21%，但VaR是4%，我们应该选谁呢？
回答（1）
Essie2023-05-04 11:58:21
Essie你好，1. 门槛就是指VaR本身，CVaR衡量的是当损失超出VaR临界值后，所产生的平均损失。
2. 比较的是CVaR的绝对值。
3. 应该选CVaR为3.24%的组合，它具有smallest downside risk.
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