JULIA2023-05-02 13:57:29
JULIA真的不明白active risk 和tracking error为什么会是一回事，一个是主动管理带来的偏差，一个是被动管理基金在跟踪指数的时候误差，虽然都是和benchmark去做对比，公式一样，但严谨来说意义并不完全相同，分别对应的是主动管理型基金和被动跟踪指数的基金如ETF，这两者还是要区分的，不是吗？
回答（1）
Essie2023-05-04 11:25:19
Essie你好，active risk和tracking error本质上都是一样，衡量的都是组合偏离基准回报率的波动情况。原版书也说了他俩是同义词，并没有进行非常严格的区分，见下图。只是在ETF章节中我们用tracking error比较多，在主动组合管理章节中用active risk比较多而已，本质是一样的。
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