刷同学2023-05-02 07:09:54
刷同学按照这种pathwise的折现逻辑，每一个利率视为forward rate，但是在介绍mid value的时候，mid value才是forward rate啊，二叉树的节点上应该是spot rate啊，因此我感觉value1应该等于30/1.02+30/1.05²+1030/1.085³，这个逻辑哪里错了？请教老师~
回答（1）
Danyi2023-05-03 14:50:11
Danyi同学你好，
二叉树上的点是forward rate，是以spot rates为基础，计算出的forward rates。
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