白同学2023-05-01 22:01:52
白同学为何这页的公式return on portfolio 和 return on benchmark都取了平均值？
回答（1）
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Essie2023-05-02 11:25:40
Essie你好，这里是在做回报率的归因。比如我们想计算过去一年组合的IR，有一组每月的Rp和Rb。
在计算分子active return的时候，所以要用这12个月的平均Rp和平均Rb做差，得到active return。
计算分母active risk的时候，就是用这12个Rp和Rb来计算这12个月的标准差。
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