白同学2023-05-01 21:23:14
白同学不是说只有fundamental factor model的b 才代表投资权重么？macroeconomic model也可以？
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Essie2023-05-02 11:16:16
Essie你好，债券的fundamental factor model中，b代表投资权重，是根据回归得到的，这没问题。
在宏观经济模型中，我们是用不同的宏观经济指标的surprise来解释证券真实的收益率。因此F前面的是系数beta，就也可以看成是证券在F(j)这个指标上暴露的风险敞口，beta越大，说明对于F(j)暴露的风险敞口越大，也可以说在F(j) 这个指标上的权重越大。
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