曹同学2023-04-30 21:49:47
曹同学if the portfolio manager does not overweight securities for which he has forecasted the best relative returns, he will not generate positive relative returns.”老师，这句话不对吧，预测要是本来就错了，TC约准，错误也就越大啊
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Essie2023-05-01 20:28:17
Essie你好，mock里有些题目的确描述的不是很严谨，这道题本质是想考察我们IR=TC*IC*根号BR这个公式。
你说的是对的，如果预测的是错误的，那么增加TC只会产生损失。
但是这里它其实想说的就是在上面这个公式中，通常我们认为，想要增加IR，就要增加IC，或TC或BR中的任何一个，你提问中的英文部分，对应的就是增加TC。
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