张同学2023-04-30 15:24:40
张同学老师，该题第3问，不用签订反向合约的方法计算PV固怎么列式子？PV浮动=1对吗？暂不考虑本金的情况下，谢谢
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Evian, CFA2023-05-02 23:42:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供信息截图！~
如果不用签订反向对冲合约，而是用传统的方式计算互换合约的估值
固定段在估值时间点的现值就是对固定利率债券进行估值
浮动端在估值时间点的现值就是面值单位1，因为浮动利率债券价格在每一个付息日都会回归面值，当前估值时间点就是一个付息日
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具体计算请参考以下截图信息
由于原题Q3给出解析（重新签订互换合约，计算过程中保留小数位数），它的结果和以下截图结果有点不一样
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