139****98112023-04-29 20:59:04
139****981110分24秒附近的讲解跟王老师上课说的不一致啊？考试的时候到底听谁的？女老师上课说异方差的时候mse有偏大偏小两种可能，分别导致一类二类错误，但是这个男老师说异方差的时候MSE是偏大，sb1cap标准误反而偏小，两个老师出现了不一致
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Vincent2023-04-30 17:25:01
Vincent你好
一般情况下MSE和ｓｔａｎｄａｒｄ ｅｒｒｏｒ是同向变化，比如对于序列自相关，ｐｏｓｉｔｖｅ的MSE偏小，标准误也偏小，ｎｅｇａｔｉｖｅ的MSE偏大，标准误也偏大。
不过对于异方差，有所不同，异方差是MSE偏大，ｓｔａｎｄａｒｄ ｅｒｒｏｒ是偏小，因为异方差会出现异常值，异常值会把回归直线拉向自身，并减少其变化，于是标准误偏小。
在原版书上就是这么描述的：Thus, in regressions with financial data, the most likely impacts
of conditional heteroskedasticity are that standard errors will be underestimated, so
t-statistics will be inflated.
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