Yini回答（1）
Essie2023-04-29 21:34:41
Essie你好，从广义上说，VaR都是可以用来衡量尾部风险的。但如果非常关注尾部风险，那么用CVaR衡量最好，因为他衡量的是超出VaR临界值后，产生的平均损失。
如果parametic VaR是用历史数据计算出来的，那么就没有前瞻性。Incremental VaR指的是如果头寸规模相对于剩余头寸发生变化，投资组合风险价值将如何变化，比如原组合里面只有A和B两个资产，现在加入C资产，VaR值如何变动，具有一定的前瞻性。
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