谢同学2023-04-29 10:58:25
谢同学本 case的第三题，当利率下降，callable债券很好理解，但是对于putable债券，既然不会行权，Vput不是应该减小接近0。这样的化，债券的价值不是与不含权债券接近吗，怎么还是会比不含权债券小呢？怎么理解？从公式也理解不了啊Vputable=Vpure+Vput?
查看试题回答（1）
最佳
Danyi2023-04-29 21:24:43
Danyi同学你好，
这里不是看绝对值，而是看变动幅度。
比如之前Vputable=Vpure+Vput，假设8=5+3
此时利率下降，变为9=7+2
Vpure从5变到7的幅度大于Vputable从8变到9.
为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片