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郭同学2023-04-28 23:56:33

C选项，就是价值下跌的最大损失是9万，为什么错了

回答（1）

Essie2023-04-29 21:22:57

你好，VaR描述的是小概率下的最小损失。statement 2说每天有5%的可能性损失幅度至少是1.5%的投资组合价值，即6000000×1.5%=90000。因为概率是5%，每天有5%的可能性损失至少为9w。
不是最大损失是9w，而是最小损失是9w。

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