郭同学2023-04-28 20:40:28
郭同学为什么降低D(久期)，损失就变小了
回答（1）
Essie2023-04-29 21:09:28
Essie你好，因为对于债券来说，delta P% = -D * delta y，即价格变化百分比等于久期乘以利率的变化，且利率的变动和债券价格的变动呈反比。当利率上升，债券价值下跌，因此久期越大，损失越大。
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