JULIA2023-04-28 20:20:05
JULIA第一题，为什么不能用equity risk premium 6% = rm - rf 4.5%这个公式，求出rm = 10.5%? 这里10.5%的rm 和 通过CAPM公式求出来11.7%的那个r 具体有什么区别？
回答（1）
开开2023-04-29 22:41:00
开开同学你好，
这里要用的r是required rate of return，而用CAPM计算出来的才是要求回报率
而equity risk premium是equity市场的收益率超过rf的部分，是要求回报率的一部分。但不等同
r=rf+beta*equity risk premium
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