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十同学2023-04-28 16:51:28

请问老师，VAR值是完全依赖于历史数据得到的吗？

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回答（1）

最佳

Essie2023-04-29 21:02:06

你好，这个不一定，取决于使用的方法。如果用参数法计算法，imput是预期的回报率和预期波动，那么计算出来的VaR不是完全依赖历史数据的。
如果是用历史模拟法来计算VaR，那么就是完全依赖历史数据得到的了。

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