天堂之歌

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Robyn2023-04-27 21:22:18

四大模型的假设和优缺点分别是什么

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回答(1)

Danyi2023-04-28 11:56:54

同学你好,
CIR模型假设每个人都必须以其有限的资金来做出消费和投资决策,CIR模型考虑了波动会随时间发生变化。
Vasicek model与CIR模型具有相同的漂移项(趋势项),与CIR模型相比,波动率在分析期间保持不变。
Ho-Lee Model模型可以通过从市场价格推断基于时间的漂移项,进而校准市场数据,这意味着该模型可以精确地生成当前的期限结构 
KWF模型类似于Ho-Lee模型。
相关区别见下图,可以记一下。

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