JULIA2023-04-27 20:35:23
JULIA老师，第一题这里是不是选项B也对啊？因为关于par yields文中写的'to solve for zero-coupon rates'也不对吧，Par不是付息债券的YTM吗？如果是零息债券就直接用做spot rate了呀，还bootstrapping干嘛
回答（1）
Danyi2023-04-28 10:17:11
Danyi同学你好，
to solve for zero-coupon rates，这里zero-coupon rates指的就是spot rate,这是定义概念，是一级里面讲过的内容，见下图教材。
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