ff同学2023-04-26 20:07:32
ff同学老师这里说异方差里的MSE增加，b的标准误也会变小，为什么？MSE不是与b的标准误同向变化的吗？
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爱吃草莓的葡萄2023-04-27 10:18:34
爱吃草莓的葡萄同学你好。异方差导致残差的方差与自变量存在关联，随着自变量的变大而变大，导致远离初始点的波动加大，使回归线向异常值偏离，降低系数的标准误。
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波动加大向异常值偏离为什么是降低系数的标准误? 应该增大啊
Vincent2023-04-28 08:55:36
Vincent你好
常规情况下是MSE和standard error是同向变化，比如序列自相关。
但是异方差不是，异方差随自变量变化，会出现异常点，异常点会影响回归直线的斜率，并减小其变化。你就这么想象，异常点是一个体积非常大的天体，它的存在会把小行星拉向自身，锁定小行星的移动轨迹，减少其变化。
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那截图中基础课中讲的这个逻辑不对？
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你好
可以看下下面是原版书的描述：
Thus, in regressions with financial data, the most likely impacts
of conditional heteroskedasticity are that standard errors will be underestimated, so
t-statistics will be inflated.
异方差使标准误偏小，从而使检验统计量偏大。
老师在这里的讲的是一般的逻辑，也就是MSE和standard error同向。
但是异方差有点不同，它的MSE变大伴随者standard error偏小。
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