十同学2023-04-26 15:28:37
十同学老师，请问这道题的第五问，序列自相关问题指的也是残差项之间存在相关性，那么既然得到了残差项(t-1)和残差项(t)之间无关，那么为什么不是证明不存在序列自相关呢？还是说，在AR自回归模型中，序列自相关其实指的是自变量之间的相关性，而不是残差项之间的相关性？
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爱吃草莓的葡萄2023-04-27 17:50:14
爱吃草莓的葡萄同学你好。同学你提到的序列相关性与自相关条件异方差弄混了，第五问文章说的是拿残差的平方进行自相关回归，这检验的是条件异方差。表格信息给到斜率系数不显著，说明未能拒绝原假设，表明无自相关条件异方差。
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请问老师提到的“自相关条件异方差”是指的什么意思？课上只讲过序列自相关和条件异方差，都是与残差项相关的。“自相关条件异方差”这个好像没看到过？
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同学你好。自相关条件异方差就是拿方差的滞后项进行回归，本章节学的ARCH(1)就是拿残差方差的滞后项进行回归。在课程中讲解过。下图为本章节框架图的一部分，展示了ARCH模型。
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