赵同学2018-11-15 18:16:36
赵同学1.老师这里为何用的是DW检验？ 2.有异方差不是能用汉森hansen 方法进行修正吗?后面还搞一堆AR模型干嘛啊
回答（1）
Vincent2018-11-15 19:33:29
Vincent同学你好，trend model本质上是以时间t为自变量的线性回归模型，应该使用DW来检验是否存在序列自相关。
AR模型主要是针对序列自相关的问题，不是异方差。因为序列自相关在金融数据中容易产生，为了更准确地预测，AR模型比修正后的线性回归模型更合适。
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