lee2023-04-23 17:44:52
lee老师好，在AR模型中，讲到自相关检验，t.s.的标准误到底是1除以根号下T 还是1除以根号下n。两位老师讲的不一样。王老师讲的是除以根号下T，T=n-p。林老师讲的是1除以根号下n, 之前单老师讲的也好像是n。
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Vincent2023-04-23 18:48:47
Vincent你好
这个问题很好噢，其实大家是一个意思。
我讲义上n是number of observation
书上举例：Thus, if we have 100 observations in a time series, the standard error for each of the estimated autocorrelations is 0.1.
所以n是对的。
慧琳在写的时候，她的n是历史数据的期数，不是observation。比如如果是二阶自回归，我们用昨天的我和前天的我解释今天的我，假设有100期数据，因为涉及滞后两期，所以是100-2=98个observation。然后把98放在分母上开根计算
因此，大家的意思是一样的。
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林老师，您好！在soft margin的时候，您和慧琳老师又不一样，慧琳老师说是弯曲的线，您讲的就是直线，麻烦林老师给看看哈!
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