JULIA2023-04-23 13:06:24
JULIASwaption 中V payer = NP*AP*PVA（R fix*N（d1) - Rx * N(d2)) 这里的AP是什么
回答（1）
Evian, CFA2023-04-23 17:28:06
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
AP：accrued period，它可以将年利率“Rx”和“R fix”转为某一个小期间利率
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