JULIA2023-04-22 20:27:56
JULIABSM模型里面，Call option中X部分明明指的是short无风险债券，而Put中X部分代表的就是执行价格了，这怎么理解？
回答（1）
Evian, CFA2023-04-23 16:59:20
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
BSM模型对看涨和看跌期权定价，X都表示期权行权时的执行价格
BSM模型的理解时，对“X”的解释借助了“无风险债券”，例如对于看涨期权等价于买入N(d1)份股票卖出N(d2)份债券
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