张同学2023-04-22 16:42:56
张同学module3 case Randy Gorver，第3题，关于Var的解释，选项C错哪了
回答（1）
Essie2023-04-23 09:39:31
Essie你好，VaR是小概率下的最小损失，大概率下的最大损失。从左尾和右尾都可以进行解释，这里C错在这样的表述会产生歧义。
C当前的说法是95%的情况都会出现损失，只是损失不超过6.5m，所以是错误的。因为95%的情况下不止出现了损失，还有盈利的可能性。所以不能单说出现损失的可能性为95%。
正确的说法是“95% prob下，if loss, max loss是多少”。或者说有95%的概率，所得的回报会大于-6.5 million（包含损失与盈利）。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片