-2023-04-22 11:51:07
-老师，“Max Busse”case的这一题是这样理解吗？：因为表格1的数据对应是一阶差分方程的系数、标准差和检验，通过这些数据可以看出新的一阶差分方程满足协方差平稳的假设（b1≠1, b0 ≠ 0, t检验中两个数值也不超过critical value，1.98）。因此，一阶差分的成立表明了原方程是具有单位根的。此外，还有没有其他解题思路呢？谢谢。
回答（1）
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Vincent2023-04-23 10:08:05
Vincent你好
是的。同学你说得对。
对一阶差分后的Yt建模，然后对于bo和b1做显著性检验，发现都不显著，说明原时间序列是有单位根，也说明经过了差分后的yt满足协方差平稳。
不过此时这个方程没有预测能力，因为yt=残差，这个也符合方程超低的r-squared。
这个题就是这个思路。
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