JULIA2023-04-21 07:50:21
JULIA第二题，如果用二叉树方法求出pai概率，然后通过概率乘以P+ P-最后折现得到3.71也可以吧？为什么两种方法结果会一样呢好神奇，背后原理是啥，哪种方法更好？
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Evian, CFA2023-04-21 14:24:06
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
第二小题讨论的是看涨期权，没有“p+”和“p-”，解析介绍的两种方法（无套利方法和预期法）计算结果一致，因为研究的是同一个看涨期权，所以对看涨期权的定价应该是一致的
第二种方式是预期法，里面求出了π=0.65，看涨期权的价格算出来是3.714
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