100天过二级2023-04-20 19:51:49
100天过二级可以这么理解吗，当协方差不平稳时，要使用一阶差分，而一阶差分的原理就是使差分后的（Xt-Xt-1）=残差，也就是让b0与b1均为0。当b1=b0=0时，一阶差分有效，协方差不平稳被解决。那么可以反过来，说如果一阶差分过程中，b1不等于0，那么一阶差分就无效，也就说明原始方程不存在协方差不平稳的问题，这么理解对吗。因为本题第三题就是说，因为第二题中，B1确实为0，所有一阶差分有效，证明原方程存在协方差不平稳，所以存在单位根
回答（1）
Vincent2023-04-21 11:09:23
Vincent你好
是的
对一阶差分后的Yt建模，然后对于bo和b1做显著性检验，发现都不显著，说明原时间序列是有单位根，也说明经过了差分后的yt满足协方差平稳。
不过此时这个方程没有预测能力，因为yt=残差，这个也符合方程超低的r-squared。
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