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水同学2023-04-20 19:21:10

POD 不就是Hazard rate 吗？

回答（1）

最佳

Vincent2023-04-21 11:12:12

你好

不是，笼统来说，可以都叫违约概率，但有差异

Ｈａｚａｒｄ　rate是条件概率，指的是在之前没有违约的条件下，本期违约的概率

我们在计算CVA的PoD是联合概率，＝（在之前没有违约的条件下，本期违约的概率）×之前没有违约的概率

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